量化投资系统 - 操作手册

📋 目录

一、系统概述
二、系统架构
三、快速开始
四、股票监控服务 (8315 端口)
五、量化策略系统 (8316 端口)
六、模拟交易引擎 (8320 端口)
七、API 接口汇总
八、常见问题

一、系统概述

1.1 系统简介

量化投资交易系统是一套轻量级、易部署、可扩展的量化投资解决方案，整合了股票实时监控、量化策略回测、模拟交易引擎三大核心模块。

适用人群：

🎯 个人投资者
科学决策，风险可控

📈 量化爱好者
策略开发，快速验证

💼 投资顾问
绩效展示，客户服务

🏢 小型机构
策略孵化，低成本部署

1.2 核心功能

模块	功能	端口
股票监控	实时行情、价格预警、飞书通知	8315
量化策略	5 种经典策略、回测引擎、信号生成	8316
模拟交易	虚拟账户、订单系统、盈亏核算	8320

技术栈：Python 3.11 + Flask + Streamlit | MySQL 9.0 (端口 9001) | 东方财富 API | 飞书机器人

二、系统架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        量化投资交易系统                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐          │
│  │  股票监控    │  │  量化策略    │  │  模拟交易    │          │
│  │  (8315)      │→ │  (8316)      │→ │  (8320)      │          │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘          │
│         ↓                  ↓                  ↓                 │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐          │
│  │              MySQL 数据库 (端口 9001)             │          │
│  │  stock_monitor | quant_strategies | sim_trading  │          │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘          │
│         ↓                                                        │
│  ┌──────────────┐                                               │
│  │  东方财富 API │                                               │
│  └──────────────┘                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

三、快速开始

3.1 访问地址

服务	访问地址	端口
📈 股票监控	http://124.221.140.157:8315	8315
🤖 量化策略	http://124.221.140.157:8316	8316
💰 模拟交易	http://124.221.140.157:8320	8320

3.2 服务状态检查

# 检查所有服务状态
ps aux | grep -E "8315|8316|8320" | grep -v grep

# 检查数据库
mysql -h 127.0.0.1 -P 9001 -u root -pnew_password -e "SHOW DATABASES;"
            

3.3 使用流程

1️⃣ 股票监控
添加关注股票，设置预警

2️⃣ 量化策略
选择策略，生成交易信号

3️⃣ 模拟交易
创建账户，执行交易，查看绩效

四、股票监控服务（8315 端口）

4.1 功能特性

✅ 实时监控
每 30 秒自动更新股票行情

✅ 价格预警
涨跌幅超过阈值自动告警

✅ 数据记录
所有行情数据保存到数据库

✅ Web 仪表盘
可视化监控界面

✅ 飞书通知
支持飞书机器人推送预警消息

✅ REST API
提供完整的 API 接口

✅ 板块行情
231 个板块数据（行业/概念/地区）

4.2 Web 界面操作

添加监控股票

访问 http://124.221.140.157:8315
在页面底部"添加股票"区域填写：
- 股票代码: 如 601377
- 股票名称: 如 兴业证券
- 预警阈值: 如 3.0 (表示涨跌超过 3% 时告警)
点击"添加"按钮

查看实时行情

首页自动显示所有监控股票的：当前价格、涨跌幅、更新时间
每 30 秒自动刷新，也可手动点击"刷新"按钮

板块行情功能

# 下载板块行情数据
cd /home/projects/quant/stock_monitor
python3 download_sectors.py

# 查询板块行情
python3 query_sectors.py top      # 领涨板块前 20
python3 query_sectors.py bottom   # 领跌板块前 20
python3 query_sectors.py all      # 查看全部板块
python3 query_sectors.py industry # 只查看行业板块
            

4.3 运维命令

cd /home/projects/quant/stock_monitor

# 启动服务
./start.sh start

# 停止服务
./start.sh stop

# 重启服务
./start.sh restart

# 查看状态
./start.sh status

# 查看日志
./start.sh logs
            

4.4 配置说明

# 配置文件：stock_monitor.py
CONFIG = {
    'db': {
        'host': '127.0.0.1',
        'port': 9001,
        'user': 'stock_monitor',
        'password': 'Stock2026!',
        'database': 'stock_monitor'
    },
    'monitor': {
        'interval_seconds': 30,
        'stocks': [
            {'code': '601377', 'name': '兴业证券', 'alert_threshold': 3.0},
        ],
        'alert_threshold_default': 3.0
    },
    'feishu': {
        'webhook_url': 'https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/xxx',
        'enabled': True
    }
}
            

五、量化策略系统（8316 端口）

5.1 功能特性

5 种经典策略：

策略	类型	难度	适用市场
📊 双均线策略	趋势跟踪	⭐	趋势市
📉 MACD 策略	趋势 + 动量	⭐⭐	趋势市
📈 RSI 策略	均值回归	⭐	震荡市
📊 布林带策略	均值回归	⭐⭐	震荡市
🎯 多因子策略	综合策略	⭐⭐⭐⭐	所有市场

回测引擎 v1.1：

交易成本模型：手续费万 2.5、印花税 1‰、滑点 0.1%
仓位管理：支持部分仓位、加仓/减仓
完整绩效指标：夏普比率、最大回撤、胜率等

5.2 Web 界面操作

访问 http://124.221.140.157:8316

导航菜单：

📈 信号看板 (默认页面) - 输入股票代码和名称，刷新信号
🧪 策略回测 - 选择策略，设置参数，运行回测
📊 绩效分析 - 查看收益曲线，分析风险指标
⚙️ 策略配置 - 配置策略参数，管理策略组合
💰 模拟交易 - 链接模拟交易引擎，执行策略交易

5.3 策略使用示例

from strategies import DualMAStrategy, Backtester
import pandas as pd

# 准备数据
data = pd.read_csv('stock_data.csv', index_col='date')

# 创建策略和回测引擎
strategy = DualMAStrategy(short_window=5, long_window=20)
backtester = Backtester(
    initial_capital=100000,
    commission_rate=0.00025,  # 万 2.5
    tax_rate=0.001,           # 1‰
    slippage_rate=0.001       # 0.1%
)

# 运行回测
result = backtester.run(data, strategy)

# 查看绩效报告
print(f"总收益：{result.total_return:.2f}%")
print(f"夏普比率：{result.sharpe_ratio:.2f}")
print(f"最大回撤：{result.max_drawdown:.2f}%")
print(f"胜率：{result.win_rate:.2f}%")
            

5.4 运维命令

cd /home/projects/quant/quant_strategies

# 启动 Streamlit 服务
./start_streamlit.sh start

# 停止服务
./start_streamlit.sh stop

# 查看状态
./start_streamlit.sh status

# 查看日志
./start_streamlit.sh logs
            

六、模拟交易引擎（8320 端口）

6.1 功能特性

✅ 模拟账户体系
虚拟资金账户 (初始资金可配置)

✅ 订单系统
市价单/限价单，完整订单状态管理

✅ 持仓管理
实时持仓，加权平均成本计算

✅ 交易撮合
复用股票监控服务实时行情

✅ 盈亏核算
浮动盈亏 + 已实现盈亏

6.2 费用标准

费用类型	费率	说明
手续费	0.025% (万 2.5)	最低 5 元
印花税	0.1% (1‰)	仅卖出收取

# 计算公式：
买入总成本 = 成交价 × 数量 + 手续费
卖出净收入 = 成交价 × 数量 - 手续费 - 印花税
手续费 = max(成交金额 × 0.00025, 5)
            

6.3 Web 界面操作

访问 http://124.221.140.157:8320

操作流程：

创建账户 - 点击"创建账户"，设置初始资金 (默认 100 万)
买入股票 - 填写股票代码、买卖方向、订单类型、委托数量
卖出股票 - 选择持仓，填写卖出数量和价格
查询持仓 - 查看持仓数量、成本价、当前价、浮动盈亏
查询订单 - 查看订单状态、成交数量、成交价格

6.4 API 使用示例

# 创建账户
curl -X POST http://124.221.140.157:8320/api/sim/account/create \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"initial_capital": 1000000}'

# 买入股票
curl -X POST http://124.221.140.157:8320/api/sim/order \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "account_id": "abc123",
    "stock_code": "601377",
    "direction": "buy",
    "order_type": "market",
    "quantity": 1000
  }'

# 查询持仓
curl "http://124.221.140.157:8320/api/sim/position?account_id=abc123"
            

6.5 运维命令

cd /home/projects/quant/sim_trading

# 启动服务
./start.sh start

# 停止服务
./start.sh stop

# 重启服务
./start.sh restart

# 查看状态
./start.sh status

# 查看日志
./start.sh logs
            

七、API 接口汇总

7.1 股票监控 API (8315)

接口	方法	说明
`/api/quotes`	GET	获取最新行情
`/api/history/<code>?days=7`	GET	获取历史数据
`/api/alerts?limit=50`	GET	获取预警记录
`/api/config`	GET	获取股票配置
`/api/config`	POST	添加/更新配置
`/api/status`	GET	获取服务状态
`/api/monitor/trigger`	POST	手动触发监控

7.2 模拟交易 API (8320)

接口	方法	说明
`/api/sim/account/create`	POST	创建账户
`/api/sim/account/{id}`	GET	查询账户
`/api/sim/order`	POST	下单交易
`/api/sim/order/{id}`	GET	查询订单
`/api/sim/order/{id}`	DELETE	撤销订单
`/api/sim/position`	GET	查询持仓
`/api/sim/trades`	GET	查询成交记录
`/api/sim/status`	GET	服务状态检查

八、常见问题

8.1 服务无法启动

问题: 服务启动失败

解决方法:

# 1. 检查端口占用
netstat -tlnp | grep 8315

# 2. 查看日志
./start.sh logs

# 3. 检查 Python 依赖
pip3 list | grep -i flask
                

8.2 数据库连接失败

问题: 无法连接 MySQL 数据库

解决方法:

# 1. 检查 MySQL 服务
systemctl status mysqld

# 2. 测试连接
mysql -h 127.0.0.1 -P 9001 -u root -pnew_password

# 3. 检查数据库用户权限
                

8.3 行情数据不更新

问题: 股票价格长时间不更新

解决方法:

# 1. 检查网络连接
ping 127.0.0.1

# 2. 检查数据源 API
curl http://127.0.0.1:8315/api/quotes?code=601377

# 3. 查看日志错误信息
tail -f /var/log/stock_monitor.log
                

8.4 飞书通知不发送

问题: 预警触发但未收到飞书消息

解决方法:

检查 webhook URL 是否正确
检查 enabled 是否为 True
手动测试 webhook

8.5 模拟交易无法获取股价

问题: 下单时提示无法获取实时股价

解决方法:

# 1. 检查股票监控服务是否运行
curl http://127.0.0.1:8315/api/status

# 2. 重启股票监控服务
cd /home/projects/quant/stock_monitor
./start.sh restart

# 3. 重启模拟交易服务
cd /home/projects/quant/sim_trading
./start.sh restart
                

⚠️ 风险提示

本系统仅供学习和研究使用，不构成投资建议
模拟交易不能用于实盘，仅供学习测试
股市有风险，投资需谨慎
历史回测不代表未来表现
从小资金开始，风险控制第一

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